Simulación Monte Carlo
Toma los trades de un backtest real y los resamplea miles de veces en distinto orden para estimar qué tan sensible es el resultado a la secuencia exacta en que ocurrieron las operaciones. La "probabilidad de profit" y los percentiles de equity/drawdown muestran un rango de resultados posibles, no una predicción — compará contra el profit factor y drawdown del backtest real para juzgar qué tan robusto es.
Toma los trades de un backtest real y los resamplea miles de veces en distinto orden para estimar qué tan sensible es el resultado a la secuencia exacta en que ocurrieron las operaciones. La "probabilidad de profit" y los percentiles de equity/drawdown muestran un rango de resultados posibles, no una predicción — compará contra el profit factor y drawdown del backtest real para juzgar qué tan robusto es.
Robustez del resultado de EMA Crossover BTC
0.0%
Probabilidad de profit (1000 simulaciones)
0.436
Profit factor del backtest real
80.9%
Max drawdown del backtest real
Equity final
p5
$2.134
p25
$2.945
p50
$3.496
p75
$4.025
p95
$4.923
Max drawdown
p5
51.7%
p25
60.4%
p50
65.5%
p75
71.0%
p95
78.8%